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    業內人士:CTA市場新變化要求資管風控系統升級換代

    2023-08-26 18:11:54    來源:期貨日報網


    (資料圖)

    8月26日,由期貨日報主辦、牛資管(杭州)信息技術有限公司聯合主辦、玉皇山南基金小鎮為支持單位的2023CTA基金大會在杭州舉辦。牛資管(杭州)信息技術有限公司董事長姜承州表示,近兩年CTA整體表現并不是太好,主要基于兩個方面:一是整體基本面和全球供應鏈的變化,造成商品價格整體波動加大。二是目前國內CTA以趨勢交易為主,由于復雜因素所導致的價格劇烈波動,造成近兩年眾多趨勢交易策略表現并不理想。今年一些只做相對穩定的固定收益的套利策略,收益非常好,非常穩健,受到廣泛歡迎。

    在復雜多變的市場環境下,更要注重資管風控系統在CTA策略中的靈活運用。姜承州認為,基金管理人必須要用專業化的工具來做好管理,專業化的工具歸根到底,主要是做到盤前、盤中的風控和盤后的總結。

    姜承州介紹,盤前可以通過資管系統自動設定風控系統。從管理人、交易員、投資人不同角色的分配,將事前定好的交易策略落實到每一個人,再通過軟件來執行的。盤中也是通過機器實時監控所有的盤前做好的策略預警。最后是盤后的具體數據分析,通過資管系統把每一個策略等信息就能組合出需要匹配的交易策略,能更好平滑交易的屬性。也只有通過不同的模擬策略,在篩選基金經理的時候,就能很明顯地知道每位基金經理需要放在什么樣的產品、負責什么、做多大規模等,而不是單獨看一個主帳號的獨立分析。

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